世界視點！貝塔系數(shù)計算公式是什么？貝塔系數(shù)是什么？

2023-06-20 15:40:02 來源：科極網(wǎng)

貝塔系數(shù)計算公式是什么?

貝塔系數(shù)計算公式=證券a的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差，貝塔系數(shù)是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。

貝塔系數(shù)是什么?

貝塔系數(shù)"是一個統(tǒng)計學上的概念,是一個在+1至-1之間的數(shù)值,它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。

其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;

絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤越小。

如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。

由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?以取得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。

在計算貝塔系數(shù)時,除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外,還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標。

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