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風(fēng)險價值var名詞解釋 風(fēng)險價值var越大越好嗎？

2025-06-03 10:45:56 來源：城市財經(jīng)網(wǎng)

風(fēng)險價值var名詞解釋

風(fēng)險價值(Value at Risk, VaR)是指在‌給定的持有期‌和‌置信水平‌下，某一金融資產(chǎn)或投資組合可能遭受的最大損失金額。

VaR的核心特點‌

‌簡單直觀‌：以貨幣單位(如美元)直接表示風(fēng)險大小，便于非專業(yè)人士理解。

‌事前風(fēng)險度量‌：不同于傳統(tǒng)的事后風(fēng)險分析，VaR可提前計算潛在風(fēng)險。

‌組合風(fēng)險整合‌：能同時衡量單一資產(chǎn)和復(fù)雜投資組合的風(fēng)險。

風(fēng)險價值var越大越好嗎?

‌風(fēng)險價值(VaR)并非越大越好‌。VaR衡量的是在既定置信水平和持有期下可能發(fā)生的最大潛在損失，其數(shù)值越大代表風(fēng)險敞口越高而非收益更優(yōu)。是否接受高VaR需結(jié)合風(fēng)險管理目標(biāo)、資本充足性和風(fēng)險承受能力綜合判斷。

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