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特雷諾指數(shù)是什么意思以什么為基礎(chǔ)?特雷諾指數(shù)計算公式是什么?

2023-03-13 08:21:57 來源:道客百科

特雷諾指數(shù)以什么為基礎(chǔ)?

特雷諾指數(shù)(Treynor):是以基金收益的系統(tǒng)風(fēng)險作為基金績效調(diào)整的因子,反映基金承擔(dān)單位系統(tǒng)風(fēng)險所獲得的超額收益。指數(shù)值越大,承擔(dān)單位系統(tǒng)風(fēng)險所獲得的超額收益越高。

特雷諾指數(shù)計算公式是什么?

特雷諾指數(shù)的公式是:t=(RP-RF)/ βp在這個公式中,T代表特雷諾的業(yè)績指數(shù) 、RF代表基金在考察期內(nèi)的平均無風(fēng)險利率,RP代表某只基金在投資考察期內(nèi)的平均收益率。

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