三天,周四開(kāi)始操作國(guó)債逆回購(gòu),期限選擇一天,那么最終可以享受到三天的利息。周四操作一天期逆回購(gòu)則周五為首次交收日開(kāi)始計(jì)息,周五到期清算,周一為到期交收日開(kāi)始不計(jì)息,投資者的回購(gòu)資金實(shí)際占款天數(shù)為3天(即周五、周六、周日)。
債券逆回購(gòu)是以購(gòu)買(mǎi)債券逆回購(gòu)品種的資金實(shí)際占款天數(shù)計(jì)息:
T日下單N天逆回購(gòu),因?qū)嵭?ldquo;T+0清算、T+1交收”,則T+1(交易日)為首次交收日,開(kāi)始計(jì)息,T+N(自然日)到期清算(遇非交易日順延至交易日),再下一交易日為到期交收日,開(kāi)始不計(jì)息,中間跨越的自然日為資金實(shí)際占用天數(shù)。
國(guó)債逆回購(gòu)的收益=成交額×年收益率×實(shí)際占款天數(shù)/365天。實(shí)際占款天數(shù),是指當(dāng)次回購(gòu)交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際日歷天數(shù)。
若是投資者在周五操作三天的逆回購(gòu),周一為首次交收日開(kāi)始計(jì)息,周二為到期交收日開(kāi)始不計(jì)息,投資者回購(gòu)資金實(shí)際占款天數(shù)為1天(下周一),對(duì)比起來(lái)還是周四操作1天的國(guó)債逆回購(gòu)更劃算,所以在國(guó)債逆回購(gòu)的操作技巧里面,絕對(duì)會(huì)有周四操作一天國(guó)債逆回購(gòu)的介紹。
國(guó)債逆回購(gòu)周六日有利息嗎?
國(guó)債逆回購(gòu)星期六、星期日是否計(jì)算利息,和投資者何時(shí)申購(gòu)有關(guān)系,畢竟國(guó)債逆回購(gòu)的收益取決于實(shí)際占款天數(shù)。
假設(shè)T日做n天期的國(guó)債逆回購(gòu),那么首次清算日是在T日;首次資金交收日是在T+1日;到期清算日是在T+n日;到期資金交收日是到期清算日+1日。
這里需要注意,若T+1日、T+n日、到期清算日+1日為非交易日,就需要順延至交易日。
而國(guó)債逆回購(gòu)的實(shí)際計(jì)息天數(shù)就是從首次資金交收日(含)至到期資金交收日(不含)這段期間的自然天數(shù)。若是這期間包含周六、周日,就會(huì)計(jì)息。
打個(gè)比方來(lái)說(shuō),某人周四做3天國(guó)債逆回購(gòu),首次資金交收日是在周五,到期資金交收日是在下周二,而周六、周日包含在內(nèi),自然會(huì)計(jì)息。
而若是在周五做3天國(guó)債逆回購(gòu),那么首次資金交收日是在下周一,到期資金交收日是在下周二,而因?yàn)檫@期間不包含周末,所以即便在周五就做國(guó)債逆回購(gòu),但周六、周日并不計(jì)息。
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