股指期貨負(fù)基差好不好

1、增加交易成本：負(fù)基差下，股指期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者想進(jìn)行對(duì)沖交易，就需要購(gòu)買(mǎi)期貨合約。再加上期貨合約的交易費(fèi)用、保證金等成本，會(huì)增加交易成本。

2、不利于期貨市場(chǎng)的發(fā)展：負(fù)基差可能會(huì)使得期貨市場(chǎng)的交易量下降，影響市場(chǎng)的活躍度。這可能會(huì)導(dǎo)致期貨市場(chǎng)的發(fā)展受到影響，甚至可能使得期貨市場(chǎng)的發(fā)展停滯不前。

3、增加交易風(fēng)險(xiǎn)：負(fù)基差可能會(huì)增加交易風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠谪泝r(jià)格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷錯(cuò)誤，可能會(huì)在交易中出現(xiàn)虧損。

4、提供套利機(jī)會(huì)：負(fù)基差下，可能會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)貨和期貨之間的套利機(jī)會(huì)。投資者可以利用這些套利機(jī)會(huì)獲取收益，但需要注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

需要注意的是，股指期貨負(fù)基差并不一定意味著市場(chǎng)處于負(fù)向市場(chǎng)，具體情況需要根據(jù)市場(chǎng)供需關(guān)系、季節(jié)性因素、政策影響等多種因素綜合分析。投資者需要根據(jù)市場(chǎng)情況、自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，制定合適的交易策略，并嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。

期貨基差大說(shuō)明什么

你好，期貨基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，期貨基差大說(shuō)明現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，說(shuō)明當(dāng)市場(chǎng)商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺，供不應(yīng)求的現(xiàn)象，或者其他原因?qū)е率袌?chǎng)對(duì)未來(lái)商品價(jià)格不看好。

基差的內(nèi)涵是由現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)間的運(yùn)輸成本和持有成本所構(gòu)成的價(jià)格差異所決定的。

一、基差對(duì)市場(chǎng)的影響

1、基差為負(fù):在正常的商品供求情況下，參考價(jià)持有成本及風(fēng)險(xiǎn)的原因，基差一般應(yīng)為負(fù)數(shù)，即現(xiàn)貨價(jià)格應(yīng)小于該商品的期貨價(jià)格。

2 基差為正數(shù):當(dāng)市場(chǎng)商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺，供不應(yīng)求的現(xiàn)象時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格。

3 基差為零:當(dāng)期貨合約越接近交割期，基差越來(lái)越接近零。

二、基差對(duì)套期保值的影響

1、買(mǎi)入套期保值(買(mǎi)入期貨，賣(mài)出現(xiàn)貨)：基差變?nèi)跤?/p>

2、賣(mài)出套期保值(賣(mài)出期貨，買(mǎi)入現(xiàn)貨)：基差變強(qiáng)盈利。

所以綜合來(lái)看，基差大是好事嗎?需要結(jié)合具體情況具體分析。